2019/12/24  16:05  星期二

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來源︰上海證券報 2019-12-24 11:04:44

昨日,滬深交易所及中金所在同一天分別上市了滬深300ETF期權、滬深300股指期權。上市首日,各期權新品種成交活躍,市場運行都較為平穩。

  外匯天眼APP訊 : 昨日,滬深交易所及中金所在同一天分別上市了滬深300ETF期權、滬深300股指期權。上市首日,各期權新品種成交活躍,市場運行都較為平穩。

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  據統計,由中金所推出的滬深300股指期權首日總成交量26850手、總持倉量11724手,成交持倉比2.29。上交所推出的華泰柏瑞滬深300ETF期權總成交量468712張、總持倉量180700張,成交持倉比2.59。深交所推出的嘉實滬深300ETF期權總成交量140137張、總持倉量71860張,成交持倉比1.95。

  從各具體合約的漲跌幅來看,滬深300股指期權中,IO2003沽3700漲幅最大,為67.39%;IO2002購4450跌幅最大,為-29.23%。

  華泰柏瑞滬深300ETF期權中,1月行權價4.1的認沽期權漲幅最大,為24.54%,1月行權價4.4的認購期權跌幅最大,為-65.22%。

  嘉實滬深300ETF期權方面,1月行權價4.0的認沽期權漲幅最大,為46.62%,1月行權價4.5的認購期權跌幅最大,為-64.10%。

  從3只期權新品種上市首日的運行情況看,昨日開盤,相關期權波動率在15%至16%之間,之後在標的走勢的影響下,期權波動率也明顯上升,但很快回落。收盤時,波動率水平維持在13%至14%之間,整體運行平穩。

  “期權市場的發展往往也伴隨著整體市場的機構化。”中信證券股份有限公司執行委員會委員薛繼銳昨日在上交所滬深300ETF期權上市儀式上表示,ETF期權對提升市場機構化程度,推動證券公司、銀行、機構投資者的相關業務都起到了積極作用。其中,證券公司作為期權市場最主要的中介機構,參與交易的目的主要有三點︰一是報價和做市,提供流動性;二是通過場內期權套保及對沖相關的場外衍生品;三是優化自營交易,通過交易場內ETF期權,精細化管理證券組合的風險頭寸。

  薛繼銳還補充道,對于對沖基金、險資等買方機構,期權工具也具有多樣化的運用場景。可提高投資組合管理效率,使風險對沖手段立體化,實現收入增強等。

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